| 胡 平,胡 佩.VaR 方法在保险中的应用研究[J].纺织大学学报,2014,(6): |
| VaR 方法在保险中的应用研究 |
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| 中文关键词: 风险因子 VaR Delta-正态法 |
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| 中文摘要: |
| 本文将VaR风险度量方法应用到保险市场中。从上证A股中保险业的四家企业(新华保险、中国平安、中国
人寿和中国太保) 选取 2013年6月18日至2014年6月18日一年的日线数据，计算并分析各自的风险价值。从计算
结果中可以看出单风险因子简单加总比多风险因子Delta-正态VaR要高，由此可见分散资产和资产相关性能够降低
风险。通过考察VaR值能够给保险经营者提供管理思路。 |
| 英文摘要: |
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