| 赵梦楠,张意翔,章佩英.石油价格波动对中国股市影响的实证分析[J].纺织大学学报,2014,(4): |
| 石油价格波动对中国股市影响的实证分析 |
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| 中文关键词: 原油价格 股市收益率 近单整时间序列 Bonferroni 检验 |
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| 中文摘要: |
| 以国际原油价格与中国股市收益率日数据为样本，对中国股市的有效性进行了实证研究。通过等尾置信
区间估计方法，证明国际原油价格时间序列数据为一近单整过程而非确定的单位根过程。在此基础上，使用近单
整时间序列的Bonferroni 检验，得出国际原油价格对中国股市的收益率不存在明显溢出效应的结论，并对造成这一现
象的原因进行了分析。这一研究结论对未来我国原油定价机制改革以及制订股市投资策略都具有重要意义。 |
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